央行、银保监会:明确系统重要性银行附加监管

 公司新闻     |      2021-04-23 17:41

  央行网站4月2日消息,为完善我国系统重要性金融机构监管框架,明确系统重要性银行附加监管要求,人民银行会同银保监会起草了《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》(下称《附加监管规定》),现向社会公开征求意见。

  提及制定《附加监管规定》的必要性,《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》起草说明表示,系统重要性银行评估与监管主要包括发布评估办法、出台附加监管规定、确定系统重要性银行名单及差异化监管方案等工作。《附加监管规定》是系统重要性银行监管的一般性框架,既考虑了系统重要性银行监管的国际惯例,也结合了我国银行业的特点和实际监管需要,为确定不同组别和类型系统重要性银行的具体监管方案奠定基础。2020年12月,《评估办法》已由人民银行、银保监会联合发布。为平稳启动系统重要性银行名单评估与后续监管工作,需要尽快出台《附加监管规定》。

  起草说明表示,《附加监管规定》分为总则、附加监管要求、恢复与处置计划、审慎监管、附则等五章,共二十二条。一是明确立法目的和工作机制。明确系统重要性银行附加监管要求,加强宏观审慎管理。人民银行负责系统重要性银行基本规则制定、监测分析、并表监管,会同银保监会提出附加监管要求,牵头银保监会等单位组建危机管理小组,组织审查系统重要性银行恢复与处置计划,开展可处置性评估。附加监管不取代银保监会的日常监管职责。

  二是明确附加监管要求。借鉴国际经验,建立附加资本、附加杠杆率、流动性、大额风险暴露等附加监管指标体系。为鼓励银行降低系统性风险,避免引发道德风险,系统重要性银行第一组到第五组的银行分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求。系统重要性银行需在进入名单或者得分变化导致组别上升后,经过一个完整自然年度后的1月1日满足要求。除第五组外,第一组到第四组组间的附加资本要求仅差0.25%,组内暂不设置差异化的附加资本要求。人民银行、银保监会后续可以根据实际情况对附加资本要求进行调整,报国务院金融稳定发展委员会审议后实施。需要说明的是,本规定中系统重要性银行的附加资本要求与宏观审慎评估(MPA)中的附加资本要求不互相替代。

  三是明确恢复与处置计划要求。将恢复计划与处置计划(又称“生前遗嘱”)作为系统重要性银行附加监管的一项重要工具。恢复计划需详细说明银行如何从早期危机中恢复,确保能在满足事先设定的触发条件后启动和执行。处置计划需详细说明银行如何在无法持续经营时安全、快速、有效处置,保障关键业务和服务不中断,避免引发系统性风险。在制定计划时,系统重要性银行要全面梳理重要实体、关键业务和自救资源,增加总损失吸收能力的要求,保障机构拥有充足的自救资源。通过恢复与处置计划的制定和审查,系统重要性银行要全面梳理风险领域和薄弱环节,提高透明度、降低复杂性,提高自救能力,防范“大而不能倒”风险。

  四是明确审慎监管要求。明确系统重要性银行的信息报送、风险数据加总和公司治理要求,建立监管合作与信息共享机制。通过实施附加监管,加强对系统重要性银行的监测分析、并表监管和压力测试,评估信贷集中度、复杂性、业务扩张速度等关键指标,强化事前预警。人民银行可直接向系统重要性银行作出风险提示,与银行的董事、高级管理人员进行监管谈话,商银保监会对银行提出整改要求,并建议银保监会采取审慎监管措施。